Пару слов о гэпах
Гэп образуется, когда цена пятничные котировки в момент закрытия существенно отличаются от цены открытия в следующий понедельник. На графике образуется разрыв, который нельзя ни с чем спутать. Если две ближайшие свечи находятся на большом расстоянии друг от друга, то вы наблюдаете гэп. Причиной возникновения разрыва является огромное количество накопившихся ордеров. В момент открытия торгов в понедельник, все позиции, оставленные на выходные, разом исполняются и цена совершает скачок.
Гэпы образуются не каждую неделю. В среднем, гэпы появляются плюс-минус раз в месяц на каждом торговом инструменте. Это происходит, когда ордера на покупку сильно превышают ордера на продажу и наоборот.
Полезное свойство гэпов
Возможность заработать на разрывах существует благодаря стремлению гэпов закрыться. То есть, если скачок был вверх, то с высокой вероятностью цена развернется и пойдет вниз, чтобы закрыть скачок. В обратную сторону процесс работает так же.
Подобное поведение рынка довольно легко объяснить. Резкая смена цены в понедельник активирует множество отложенных ордеров. Уровни Стоп Лосс этих ордеров, как правило, установлены в районе пятничной цены закрытия. Зная об этом, опытные участники рынка пытаются активировать эти уровни и заработать деньги.
Поведение рынка после скачка невозможно предугадать после закрытия гэпа. Далее цена ведет себя непредсказуемо. Потому важно успеть сыграть именно на развороте цены после разрыва.
Помните, однако, что гэп закрывается не в 100% случаев. Иногда рынок продолжает свое движение по направлению разрыва. Чаще всего это вызвано какими-то фундаментальными событиями или в случае наличия сильного тренда.
Стратегия торговли на гэпах
На разных валютных парах процент закрытия гэпов варьируется. Самый высокий процент закрытия на следующих 4 инструментах:
- EURUSD - около 66%
- EURJPY - около 70-71%
- GBPUSD - около 70-71%
- GBPJPY - около 70-71%
Если вы хотите заработать на гэпе, откройте графики для всех 4 пар. Так вы увеличите процент попадания на разрыв с высоким шансом закрытия.
Вы можете использовать любой удобный для вас таймфрейм. Однако, в силу того, что сделку надо открывать через пол часа после открытия рынка, советую использовать график М30. Здесь каждая свеча будет показывать ровно 30 минут.
Ваши действия довольно просты:
- Проверяем наличие гэпа на графике
- Смотрим на размер разрыва. Он должен превышать 20 пунктов, иначе шанс закрытия гэпа слишком низкий.
- Дожидаемся закрытия первой 30-минутной свечи. По статистике, гэп не начнет закрываться раньше.
- Если скачок был вверх, то мы ищем точку входа на продажу. Если цена прыгнула вниз - на покупку.
- Устанавливаем уровень Тейк Профит. Для гэпа направленного вверх уровень устанавливаем чуть выше максимальной точки последней пятничной свечи М30. Для разрыва, идущего вниз, - за 3-4 пункта до минимального уровня последней свечи в предыдущую пятницу. Ориентироваться по цене закрытия в пятницу не стоит, так как гэп стремится закрыться, но не ровно на уровне начала разрыва. Опираясь на максимум или минимум свечи, мы даем себе место для маневра.
- Устанавливаем уровень Стоп Лосс. Очень важно верно рассчитать уровень, так как перед закрытием гэпа рынок может сильно колебаться и идти в не нужном вам направлении. Это происходит из-за того, что опытные участники рынка стараются выбить из торгов трейдеров, торгующих на закрытии гэпа. Идеальным расстоянием до Стоп Лосс будет расстояние до Тейк Профита, умноженное на 1.5 плюс еще пару пунктов. Если брать коэффициент выше или ниже, то вы рискуете оказаться в убытке или ваша позиция будет выбита из торгов слишком рано.
Когда не стоит вступать в торговлю
Помимо минимального размера гэпа в 20 пунктов стоит обратить внимание и на расстояние между первой М30 свечой в понедельник и вашей потенциальной целью. Случается, что первая свеча в понедельник двигается по направлению к гэпу. Расстояние до потенциального Тейк Профита резко сокращается и в этом случае в торговлю вступать не стоит. Убедитесь, что ваша потенциальная прибыль составит хотя бы 20 пунктов. Иначе, потенциальная прибыль не будет стоит вовлеченных рисков.
Недостатки торговли на гэпах
- 29-34% шанс на то, что гэп не закроется. Однако, шанс на удачный исход в 66-71% довольно высок. Можно сказать, что игра стоит свеч.
- Гэпы появляются редко. Даже в учетом всех 4 торговых инструментов, вы будете открывать около 5 сделок в месяц. Если вы хотите воспользоваться торговлей на гэпах, то используйте ее в качестве дополнения к вашей основной стратегией.
- Большинство гэпов закрываются в течение нескольких часов. Некоторые, однако, могут закрываться в течение суток. Если вы дневной трейдер, это может означать, что вам придется закрыть сделку еще до окончательной реализации прибыли.
Стратегия довольно проста и обладает высоким шансом на успех. Просто следуйте плану и ваша торговая неделя будет начинаться с дополнительной прибыли.